本文共 1053 字,大约阅读时间需要 3 分钟。
如图是策略对上证指数的效果,最下边的策略下总收益。可以看到该策略最近的一次卖出点为上周2(红线),警告线出现在上上周周一左右。根据策略在最近的二阶和一阶趋势,我们可以得出的结论为,一阶趋势还在继续,但一阶趋势能量不足。通俗的说就是趋势还在继续,但是趋势的上行动力不足。
当然由于该策略假设股票运行于谷底和山顶之间,忽视了慢牛和慢熊的走势,所以策略在慢牛走势往往是不赚钱甚至是小亏,在慢熊走势下,策略往往被下降趋势的虚假上行所迷惑(虽然买入的是低点),所以会产生亏损。如下为亏损的事例。作者通过对上证股票随机抽取50支和20支进行简单回测,发现策略成功和失败的比例大概为1:1,甚至失败概率稍大。这大概说明上证股市在分析期内波动性差而趋势性强。再考虑虚假信号过滤中,作者思考采用一阶趋势加二阶趋势的方式,在慢牛走势中一阶趋势往往大于0,二阶趋势往往大于0,偶尔会为负数,二阶和一阶趋势任然大于0,因为趋势往往不会立马消失,所以作者思考将趋势之和的反转作为交易时间点。这样似乎可以突破上述问题并有可能是当前作者所面对的问题的最优解。
上述猜测的一个简单证明为sinx的一阶和二阶导数之和所对应的几何含义。当然对于上述猜想依然要考虑二次趋势计算的时间窗口。目前来说作者没有做相关的测试,目前均为经验值。
转载地址:http://uekmi.baihongyu.com/